PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.75%
-11.39%
COPX
CPER

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 7.36% против 2.63% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

CPER

С начала года

7.29%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-11.48%

1 год

9.98%

5 лет (среднегодовая)

9.31%

10 лет (среднегодовая)

2.63%

Основные характеристики


COPXCPER
Коэф-т Шарпа0.750.40
Коэф-т Сортино1.220.70
Коэф-т Омега1.151.09
Коэф-т Кальмара0.910.39
Коэф-т Мартина2.070.89
Индекс Язвы12.16%10.22%
Дневная вол-ть33.45%22.72%
Макс. просадка-83.16%-54.04%
Текущая просадка-18.55%-17.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и CPER

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COPX и CPER составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.40
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.220.70
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.09
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.950.39
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.070.89
COPX
CPER

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
0.40
COPX
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CPER

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и CPER

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-17.46%
COPX
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CPER

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
8.31%
COPX
CPER