PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXCPER
Дох-ть с нач. г.24.32%15.33%
Дох-ть за 1 год47.45%22.91%
Дох-ть за 3 года10.38%1.12%
Дох-ть за 5 лет21.95%10.54%
Дох-ть за 10 лет8.69%3.39%
Коэф-т Шарпа1.320.95
Коэф-т Сортино1.881.39
Коэф-т Омега1.231.17
Коэф-т Кальмара1.360.86
Коэф-т Мартина3.782.21
Индекс Язвы11.52%9.65%
Дневная вол-ть33.01%22.47%
Макс. просадка-83.16%-54.04%
Текущая просадка-11.57%-11.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COPX и CPER составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и CPER

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 8.69% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-2.56%
COPX
CPER

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и CPER

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
CPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.21

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и CPER

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.95
COPX
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CPER

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и CPER

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-11.28%
COPX
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CPER

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
7.81%
COPX
CPER