PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и CPER составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности COPX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.12%
1.75%
COPX
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

0.17

CPER:

0.31

Коэф-т Сортино

COPX:

0.47

CPER:

0.58

Коэф-т Омега

COPX:

1.06

CPER:

1.07

Коэф-т Кальмара

COPX:

0.21

CPER:

0.30

Коэф-т Мартина

COPX:

0.43

CPER:

0.61

Индекс Язвы

COPX:

13.51%

CPER:

11.28%

Дневная вол-ть

COPX:

33.24%

CPER:

22.38%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

COPX:

-25.94%

CPER:

-18.36%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 7.89% против 2.91% соответственно.


COPX

С начала года

4.12%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-13.65%

1 год

3.33%

5 лет

16.76%

10 лет

7.89%

CPER

С начала года

6.13%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.65%

5 лет

7.87%

10 лет

2.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и CPER

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.170.31
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.470.58
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.07
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.210.30
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.430.61
COPX
CPER

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
0.31
COPX
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CPER

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.41%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и CPER

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.94%
-18.36%
COPX
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CPER

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.81%
3.50%
COPX
CPER
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab