PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с CPER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.46%/yr vs 10.97%/yr for CPER. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности COPX и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 21.46% против 10.97% соответственно.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between COPX and CPER is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.63

The correlation between COPX and CPER shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с COPX:
COPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPYCPER с SCCO

Доходность на риск

COPX vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.88

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.23

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.23

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

2.54

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.88

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COPX и CPER

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-54.04%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-24.77%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-24.77%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-34.75%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-38.42%

-26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.14%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-25.40%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

11.93%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CPER

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

9.60%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

22.85%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

34.49%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

26.97%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

24.04%

+11.50%

Сравнение комиссий COPX и CPER

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CPER

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and CPER have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to CPER (9.60%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 10.97% for CPER. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for CPER.

COPX is categorized as Materials, while CPER is Metals. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 1.06% for CPER.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор