PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с ICOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и ICOP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COPX и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
15.30%
COPX
ICOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

ICOP:

-0.20

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

ICOP:

-0.04

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

ICOP:

0.99

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

ICOP:

-0.19

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

ICOP:

-0.37

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

ICOP:

19.53%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

ICOP:

36.16%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

ICOP:

-38.67%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

ICOP:

-22.62%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 5.53%.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

ICOP

С начала года

5.53%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-10.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и ICOP

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии ICOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOP: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и ICOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.26
ICOP: -0.20
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
ICOP: -0.04
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.99
ICOP: 0.99
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
ICOP: -0.19
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
ICOP: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.20
COPX
ICOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и ICOP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью ICOP в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
1.77%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и ICOP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и ICOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-22.62%
COPX
ICOP

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и ICOP

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 19.66%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
19.66%
COPX
ICOP