PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPX returned 37.98%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COPX charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности COPX и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и COPJ

2026 (YTD)202520242023
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%-5.14%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between COPX and COPJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between COPX and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и COPJ

Секторы
COPX
COPJ

Сырьевые материалы

96.3%
100.0%

Промышленность

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
COPJ
100.0%

Промышленность

COPX
3.7%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

COPJ

-

Энергетика

COPX

-

COPJ

-

Финансовые услуги

COPX

-

COPJ

-

Здравоохранение

COPX

-

COPJ

-

Недвижимость

COPX

-

COPJ

-

Технологии

COPX

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

COPX

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCOCOPJ с EVX

Доходность на риск

COPX vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.89

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.10

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.78

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

11.02

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.10

-0.91

Просадки

Сравнение просадок COPX и COPJ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.28%

-50.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-32.28%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-32.28%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-11.73%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-11.86%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

11.05%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и COPJ

Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеют волатильность 15.34% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

15.38%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

35.19%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

42.15%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

34.76%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

34.76%

+0.78%

Сравнение комиссий COPX и COPJ

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и COPJ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности COPJ в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPX and COPJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 37.98% for COPX. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 37.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.13% for COPX.

COPX is categorized as Materials, while COPJ is Commodity Producers Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор