PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с COPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с COPP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

COPX и COPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или COPP.

Корреляция

Корреляция между COPX и COPP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.44

COPP:

-0.53

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.36

COPP:

-0.52

Коэф-т Омега

COPX:

0.96

COPP:

0.94

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.40

COPP:

-0.47

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.79

COPP:

-0.96

Индекс Язвы

COPX:

20.16%

COPP:

21.47%

Дневная вол-ть

COPX:

38.85%

COPP:

40.65%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

COPP:

-44.37%

Текущая просадка

COPX:

-24.44%

COPP:

-28.29%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью -1.90%.

COPX

С начала года

2.57%

1 месяц

17.18%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-16.98%

5 лет

24.64%

10 лет

6.73%

COPP

С начала года

-1.90%

1 месяц

20.11%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-21.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPX и COPP

И COPX, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
COPP
Sprott Copper Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и COPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и COPP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности COPP в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.63%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и COPP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и COPP

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 10.66%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...