Сравнение COPX с COPP
COPX (Global X Copper Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 102.95% vs 97.19% for COPP. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPX и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPX показывает доходность 21.21%, а COPP немного выше – 21.66%.
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
COPP
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 10.52%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 21.66%
- 1 год
- 97.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.11M | $3.35M | $5.30M | |
| $211.67M | $207.51M | $295.30M |
Сравнение доходности по годам COPX и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 7.94% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 21.66% | 74.02% | 4.25% |
Correlation
The correlation between COPX and COPP is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between COPX and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPX и COPP
Секторы
COPX
COPP
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
COPX
COPP
Промышленность
COPX
COPP
Коммуникационные услуги
COPX
-
COPP
Потребительский циклический сектор
COPX
-
COPP
Потребительский защитный сектор
COPX
-
COPP
Энергетика
COPX
-
COPP
Финансовые услуги
COPX
-
COPP
Здравоохранение
COPX
-
COPP
Недвижимость
COPX
-
COPP
Технологии
COPX
-
COPP
Коммунальные услуги
COPX
-
COPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. COPP — Ранг доходности на риск
COPX
COPP
Сравнение COPX c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.38 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.49 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и COPP
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -44.37% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -28.91% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -7.33% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -14.04% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 10.28% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и COPP
Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 13.54% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 13.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 38.56% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 46.37% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 41.78% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 41.78% | -5.84% |
Сравнение комиссий COPX и COPP
И COPX, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и COPP
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности COPP в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.94% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, COPX and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to COPP (13.53%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs COPP's -44.37%.
On 1-year performance, COPX leads with 102.95% vs 97.19% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 102.95% return vs 97.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.94% for COPP.
COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор