PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 120.82% vs 111.49% for COPP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPX и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPX показывает доходность 25.71%, а COPP немного выше – 26.69%.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и COPP

2026 (YTD)20252024
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%4.07%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between COPX and COPP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between COPX and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и COPP

Секторы
COPX
COPP

Сырьевые материалы

96.3%
92.0%

Промышленность

3.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
COPP
92.0%

Промышленность

COPX
3.7%
COPP
0.1%

Коммуникационные услуги

COPX

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

COPP
0.1%

Энергетика

COPX

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

COPX

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

COPX

-

COPP
0.1%

Недвижимость

COPX

-

COPP
0.0%

Технологии

COPX

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

COPX

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F
Часто сравнивают с COPP:
COPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP

Доходность на риск

COPX vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.98

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.88

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

13.39

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.11

-0.92

Просадки

Сравнение просадок COPX и COPP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-44.37%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-28.91%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.50%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-14.02%

-25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.35%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и COPP

Global X Copper Miners ETF (COPX) и Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеют волатильность 15.38% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

15.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

36.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

42.84%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

40.80%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

40.80%

-5.25%

Сравнение комиссий COPX и COPP

И COPX, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и COPP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COPX and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPX leads with 120.82% vs 111.49% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPX has performed better with a 120.82% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.87% for COPP.

COPX is categorized as Materials, while COPP is Commodity Producers Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор