PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с COPA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с COPA.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и WisdomTree Copper (COPA.L).

COPX и COPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или COPA.L.

Корреляция

Корреляция между COPX и COPA.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COPX и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
6.98%
COPX
COPA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

COPA.L:

0.24

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

COPA.L:

0.51

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

COPA.L:

1.06

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

COPA.L:

0.21

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

COPA.L:

0.44

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

COPA.L:

14.15%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

COPA.L:

26.02%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

COPA.L:

-67.45%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

COPA.L:

-16.10%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 7.06% против 4.37% соответственно.

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

COPA.L

С начала года

18.85%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

9.27%

1 год

6.72%

5 лет

15.29%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPX и COPA.L

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COPA.L в 0.49%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
COPA.L
WisdomTree Copper
График комиссии COPA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPA.L: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и COPA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг риск-скорректированной доходности COPA.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.33
COPA.L: 0.31
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.23
COPA.L: 0.60
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.97
COPA.L: 1.08
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.32
COPA.L: 0.26
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.65
COPA.L: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.31
COPX
COPA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и COPA.L

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
COPA.L
WisdomTree Copper		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и COPA.L

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-16.10%
COPX
COPA.L

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и COPA.L

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
12.85%
COPX
COPA.L