PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

COPP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или VOO.

Корреляция

Корреляция между COPP и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPP:

-0.47

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

COPP:

-0.35

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

COPP:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

COPP:

-0.38

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

COPP:

-0.78

VOO:

2.93

Индекс Язвы

COPP:

21.53%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

COPP:

40.81%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

COPP:

-44.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

COPP:

-25.87%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%.

COPP

С начала года

1.41%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-10.31%

1 год

-18.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPP и VOO

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и VOO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.55%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок COPP и VOO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и VOO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...