PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 28.04% for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. COPP charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности COPP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и VOO

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%16.49%

Correlation

The correlation between COPP and VOO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.50

The correlation between COPP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и VOO

Секторы
COPP
VOO

Сырьевые материалы

92.0%
1.8%

Финансовые услуги

0.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.2%

Промышленность

0.1%
8.3%

Энергетика

0.1%
3.5%

Технологии

0.1%
35.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.9%

Здравоохранение

0.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
VOO
1.8%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
VOO
10.2%

Промышленность

COPP
0.1%
VOO
8.3%

Энергетика

COPP
0.1%
VOO
3.5%

Технологии

COPP
0.1%
VOO
35.7%

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
VOO
4.9%

Здравоохранение

COPP
0.1%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

COPP
0.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COPP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.16

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.73

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок COPP и VOO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-33.99%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-8.90%

-20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.70%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-3.69%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

1.91%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и VOO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

2.84%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

8.90%

+27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

11.80%

+31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

16.81%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

18.01%

+22.79%

Сравнение комиссий COPP и VOO

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и VOO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

COPP and VOO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.03% for VOO.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while VOO is S&P 500. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.03% for VOO.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор