PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 102.60% for ICOP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. COPP charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности COPP и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP показывает доходность 26.69%, а ICOP немного выше – 27.29%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и ICOP

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%3.74%

Correlation

The correlation between COPP and ICOP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between COPP and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и ICOP

Секторы
COPP
ICOP

Сырьевые материалы

92.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
ICOP
100.0%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
ICOP

-

Промышленность

COPP
0.1%
ICOP

-

Энергетика

COPP
0.1%
ICOP

-

Технологии

COPP
0.1%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
ICOP

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
ICOP

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
ICOP

-

Недвижимость

COPP
0.0%
ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO

Доходность на риск

COPP vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.77

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.11

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.95

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.50

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.08

+0.03

Просадки

Сравнение просадок COPP и ICOP

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-38.67%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-26.13%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.29%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.67%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.10%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и ICOP

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

13.69%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

32.28%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

37.29%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

33.77%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

33.77%

+7.03%

Сравнение комиссий COPP и ICOP

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и ICOP

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ICOP в 1.63%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, COPP and ICOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.63% for ICOP.

COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор