PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение COPP с ICOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPP и ICOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение COPP с ICOP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP).

COPP и ICOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или ICOP.

Доходность

Сравнение доходности COPP и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPP:

-0.51

ICOP:

-0.35

Коэф-т Сортино

COPP:

-0.64

ICOP:

-0.40

Коэф-т Омега

COPP:

0.92

ICOP:

0.95

Коэф-т Кальмара

COPP:

-0.51

ICOP:

-0.38

Коэф-т Мартина

COPP:

-1.25

ICOP:

-1.01

Индекс Язвы

COPP:

18.21%

ICOP:

14.51%

Дневная вол-ть

COPP:

39.80%

ICOP:

34.62%

Макс. просадка

COPP:

-44.37%

ICOP:

-38.67%

Текущая просадка

COPP:

-25.33%

ICOP:

-19.75%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 9.44%.

COPP

С начала года

2.15%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-20.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICOP

С начала года

9.44%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-0.64%

1 год

-11.97%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Сравнение комиссий COPP и ICOP

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPP и ICOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPP c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и ICOP

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ICOP в 1.70%

TTM20242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.53%2.58%0.00%
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.70%1.87%2.15%

Просадки

Сравнение просадок COPP и ICOP

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и ICOP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и ICOP

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...