PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с ZMT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с ZMT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO).

COPP и ZMT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP и ZMT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP и ZMT.TO

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		11.63%70.99%9.58%
Разные валюты инструментов

COPP торгуется в USD, в то время как ZMT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у ZMT.TO с доходностью 11.63%.

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMT.TO

1 день
3.29%
1 месяц
-12.98%
С начала года
11.63%
6 месяцев
29.61%
1 год
101.08%
3 года*
28.47%
5 лет*
15.32%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPYZMT.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий COPP и ZMT.TO

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMT.TO в 0.61%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

COPP vs. ZMT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c ZMT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPZMT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.90

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.09

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

12.86

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. ZMT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMT.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и ZMT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPZMT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.00

+0.92

Корреляция

Корреляция между COPP и ZMT.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и ZMT.TO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ZMT.TO в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%

Просадки

Сравнение просадок COPP и ZMT.TO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки ZMT.TO в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и ZMT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPPZMT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-80.73%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-23.81%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-11.66%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-43.55%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

7.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и ZMT.TO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPPZMT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

17.27%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

33.66%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.94%

42.01%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

36.62%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

36.67%

+3.35%