PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с COPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds from Sprott - COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index while COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 123.62% for COPJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COPP charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности COPP и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.22%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и COPJ

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%10.03%

Correlation

The correlation between COPP and COPJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between COPP and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и COPJ

Секторы
COPP
COPJ

Сырьевые материалы

92.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
COPJ
100.0%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
COPJ

-

Промышленность

COPP
0.1%
COPJ

-

Энергетика

COPP
0.1%
COPJ

-

Технологии

COPP
0.1%
COPJ
3.6%

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
COPJ

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
COPJ

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
COPJ

-

Недвижимость

COPP
0.0%
COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCOCOPJ с EVX

Доходность на риск

COPP vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.95

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.14

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.85

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

11.26

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.10

+0.01

Просадки

Сравнение просадок COPP и COPJ

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-32.28%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-32.28%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-11.93%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-11.86%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

11.02%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и COPJ

Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеют волатильность 15.22% и 15.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

15.44%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

35.19%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

42.16%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

34.78%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

34.78%

+6.02%

Сравнение комиссий COPP и COPJ

COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и COPJ

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности COPJ в 10.04%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPP and COPJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs COPJ's -32.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 123.62% vs 111.49% for COPP. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 123.62% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 1.87% for COPP.

COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор