Сравнение COPP с CPER
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 29.71% for CPER. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности COPP и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%.
COPP
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 22.98%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- 111.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам COPP и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.69% | 74.02% | 4.18% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.53% |
Correlation
The correlation between COPP and CPER is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between COPP and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. CPER — Ранг доходности на риск
COPP
CPER
Сравнение COPP c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.20 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 2.50 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.87 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.13 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок COPP и CPER
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -54.04% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -24.77% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.91% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -25.41% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 11.93% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и CPER
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 9.73% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 22.85% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 34.48% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 26.97% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 24.04% | +16.76% |
Сравнение комиссий COPP и CPER
COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и CPER
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.87% | 2.37% | 2.59% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and CPER have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPP has higher volatility (15.22%) compared to CPER (9.73%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs CPER's -54.04%.
On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 29.71% for CPER. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for CPER.
COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while CPER is Metals. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 1.06% for CPER.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор