Сравнение COPP с COPX
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 97.19% vs 102.95% for COPX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPP и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP показывает доходность 21.66%, а COPX немного ниже – 21.21%.
COPP
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 10.52%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 21.66%
- 1 год
- 97.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.80%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.11M | $3.35M | $5.30M | |
| $211.67M | $207.51M | $295.30M |
Сравнение доходности по годам COPP и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 21.66% | 74.02% | 4.25% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 7.94% |
Correlation
The correlation between COPP and COPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between COPP and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPP и COPX
Секторы
COPP
COPX
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
COPP
COPX
Финансовые услуги
COPP
COPX
-
Потребительский циклический сектор
COPP
COPX
-
Промышленность
COPP
COPX
Энергетика
COPP
COPX
-
Здравоохранение
COPP
COPX
-
Технологии
COPP
COPX
-
Потребительский защитный сектор
COPP
COPX
-
Коммуникационные услуги
COPP
COPX
-
Коммунальные услуги
COPP
COPX
-
Недвижимость
COPP
COPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPP
COPX
Сравнение COPP c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.72 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.23 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и COPX
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -83.16% | +38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -27.82% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -9.08% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -39.09% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 11.20% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и COPX
Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 13.53% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 13.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.56% | 38.37% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 46.17% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 37.40% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.78% | 35.94% | +5.84% |
Сравнение комиссий COPP и COPX
И COPP, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и COPX
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности COPX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.94% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, COPP and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to COPP (13.53%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs COPX's -83.16%.
On 1-year performance, COPX leads with 102.95% vs 97.19% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPX has performed better with a 102.95% return vs 97.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPP and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.94% for COPP.
COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор