PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 120.82% for COPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPP показывает доходность 26.69%, а COPX немного ниже – 25.71%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и COPX

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%4.07%

Correlation

The correlation between COPP and COPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between COPP and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и COPX

Секторы
COPP
COPX

Сырьевые материалы

92.0%
96.3%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%
3.7%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
COPX
96.3%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
COPX

-

Промышленность

COPP
0.1%
COPX
3.7%

Энергетика

COPP
0.1%
COPX

-

Технологии

COPP
0.1%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
COPX

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
COPX

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
COPX

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
COPX

-

Недвижимость

COPP
0.0%
COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F

Доходность на риск

COPP vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.93

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.17

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.00

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.19

+0.92

Просадки

Сравнение просадок COPP и COPX

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-83.16%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-27.82%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-5.69%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-39.30%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

8.66%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и COPX

Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 15.22% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

15.38%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

35.68%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

41.41%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

36.51%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

35.55%

+5.25%

Сравнение комиссий COPP и COPX

И COPP, и COPX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и COPX

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, COPP and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs COPX's -83.16%.

On 1-year performance, COPX leads with 120.82% vs 111.49% for COPP. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPX has performed better with a 120.82% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP and COPX have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.87% for COPP.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор