PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 112.07% for SLVP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и SLVP

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%30.35%

Correlation

The correlation between COPP and SLVP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between COPP and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и SLVP

Секторы
COPP
SLVP

Сырьевые материалы

92.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
SLVP
100.0%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
SLVP

-

Промышленность

COPP
0.1%
SLVP

-

Энергетика

COPP
0.1%
SLVP

-

Технологии

COPP
0.1%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
SLVP

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
SLVP

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
SLVP

-

Недвижимость

COPP
0.0%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

COPP vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.12

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.40

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.36

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

8.53

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.09

+1.02

Просадки

Сравнение просадок COPP и SLVP

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-80.47%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-33.57%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-26.25%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-46.82%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

13.18%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 15.22%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

17.59%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

43.22%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

53.06%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

42.76%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

42.24%

-1.44%

Сравнение комиссий COPP и SLVP

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SLVP

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SLVP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to COPP (15.22%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, SLVP leads with 112.07% vs 111.49% for COPP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 112.07% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.74% for SLVP.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while SLVP is Silver. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.39% for SLVP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор