PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPP с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SLVP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 97.19% vs 85.56% for SLVP. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPP charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -0.31%.

COPP

1 день
2.77%
1 месяц
10.52%
6 месяцев
3.34%
С начала года
21.66%
1 год
97.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.80%

SLVP

1 день
7.28%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-0.31%
1 год
85.56%
3 года*
53.99%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.66%
Всё время*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COPP

Sprott Copper Miners ETF
$3.11M$3.35M$5.30M

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
$6.43M$6.98M$11.11M

Сравнение доходности по годам COPP и SLVP

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		21.66%74.02%4.25%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-0.31%202.84%32.73%

Correlation

The correlation between COPP and SLVP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between COPP and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и SLVP

Секторы
COPP
SLVP

Сырьевые материалы

99.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
99.1%
SLVP
100.0%

Финансовые услуги

COPP
0.3%
SLVP
0.0%

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
SLVP

-

Промышленность

COPP
0.1%
SLVP

-

Энергетика

COPP
0.1%
SLVP

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
SLVP

-

Технологии

COPP
0.1%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
SLVP

-

Коммунальные услуги

COPP
0.0%
SLVP

-

Недвижимость

COPP
0.0%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

COPP vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COPP c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPPSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.51

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.95

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.21

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

4.45

+5.04

COPP vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP и SLVP

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-80.47%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-38.97%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-28.09%

+20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-46.66%

+32.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

19.31%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 13.53%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

15.47%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

42.73%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

56.89%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

43.80%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

42.59%

-0.81%

Сравнение комиссий COPP и SLVP

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SLVP

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SLVP в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.94%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.07%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SLVP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (15.47%) compared to COPP (13.53%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SLVP's -80.47%.

On 1-year performance, COPP leads with 97.19% vs 85.56% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 97.19% return vs 85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.94% for COPP.

COPP is categorized as Copper, while SLVP is Silver. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.39% for SLVP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор