PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с SCCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO).

COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP и SCCO

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.63%.

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с VOOCOPP с SLVPCOPP с HG=F
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с HBMSCCO с ERO

Доходность на риск

COPP vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.13

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.56

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.40

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

12.52

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.50

+0.42

Корреляция

Корреляция между COPP и SCCO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SCCO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SCCO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок COPP и SCCO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPPSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-78.60%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-30.22%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-18.69%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-22.09%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

8.20%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SCCO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 19.20% и 19.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPPSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

19.30%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

37.75%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.94%

48.11%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

39.28%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

36.89%

+3.13%