PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SCCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SCCO (Southern Copper Corporation) is a stock. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 125.81% for SCCO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 40.91%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCCO

1 день
-2.37%
1 месяц
20.02%
С начала года
40.91%
6 месяцев
45.87%
1 год
125.81%
3 года*
47.33%
5 лет*
29.16%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и SCCO

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
SCCO
Southern Copper Corporation		40.91%66.62%14.59%

Correlation

The correlation between COPP and SCCO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between COPP and SCCO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с HBMSCCO с ERO

Доходность на риск

COPP vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSCCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.68

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.05

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.19

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

12.40

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.60

Просадки

Сравнение просадок COPP и SCCO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SCCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-78.60%

+34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-30.22%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-8.80%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-22.05%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

10.19%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SCCO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 15.22% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

15.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

38.66%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

47.28%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

39.47%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

37.25%

+3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SCCO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что сопоставимо с доходностью SCCO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.86%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SCCO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to SCCO (15.08%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SCCO's -78.60%.

SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SCCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор