PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPP с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с SCCO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO).

COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или SCCO.

Корреляция

Корреляция между COPP и SCCO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPP:

-0.47

SCCO:

-0.45

Коэф-т Сортино

COPP:

-0.35

SCCO:

-0.23

Коэф-т Омега

COPP:

0.96

SCCO:

0.97

Коэф-т Кальмара

COPP:

-0.38

SCCO:

-0.35

Коэф-т Мартина

COPP:

-0.78

SCCO:

-0.65

Индекс Язвы

COPP:

21.53%

SCCO:

20.87%

Дневная вол-ть

COPP:

40.81%

SCCO:

40.14%

Макс. просадка

COPP:

-44.37%

SCCO:

-78.64%

Текущая просадка

COPP:

-25.87%

SCCO:

-24.49%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 4.57%.

COPP

С начала года

1.41%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-10.31%

1 год

-18.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCCO

С начала года

4.57%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-17.81%

5 лет

29.49%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPP и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPP c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SCCO

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SCCO в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.55%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.89%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок COPP и SCCO

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SCCO

Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Southern Copper Corporation (SCCO) имеют волатильность 10.31% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...