Сравнение CONY с YMAG
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs 16.69% for YMAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CONY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.07%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 55.67% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -3.07% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CONY and YMAG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CONY
YMAG
Сравнение CONY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.17 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.84 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и YMAG
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -25.96% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -14.38% | -49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -9.15% | -49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -4.56% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 4.35% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и YMAG
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 5.86% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 12.60% | +31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 16.68% | +41.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 20.98% | +38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 20.98% | +38.91% |
Сравнение комиссий CONY и YMAG
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и YMAG
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности YMAG в 53.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 53.52% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and YMAG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to YMAG (5.86%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 16.69% vs -49.52% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 16.69% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 53.52% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор