Сравнение CONY с YMAG
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 18.60% for YMAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CONY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 55.67% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CONY and YMAG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CONY
YMAG
Сравнение CONY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.30 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.95 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и YMAG
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -25.96% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -14.38% | -49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -3.77% | -54.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -4.62% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 4.72% | +37.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и YMAG
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.35% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 13.60% | +31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 17.36% | +40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 20.99% | +38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 20.99% | +38.70% |
Сравнение комиссий CONY и YMAG
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и YMAG
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and YMAG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор