Сравнение CONY с YMAG
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 27.02% for YMAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности CONY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 56.05% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between CONY and YMAG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CONY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
CONY
YMAG
Сравнение CONY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.63 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.68 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.19 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и YMAG
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -25.96% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -14.38% | -49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -2.71% | -54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -4.52% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 4.08% | +33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и YMAG
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 3.67% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 11.52% | +32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 16.19% | +42.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 20.88% | +39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 20.88% | +39.18% |
Сравнение комиссий CONY и YMAG
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и YMAG
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -42.39% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 52.16% for YMAG.
CONY is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор