Сравнение CONY с MST
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs -97.11% for MST. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности CONY и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -8.88% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
Correlation
The correlation between CONY and MST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CONY and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. MST — Ранг доходности на риск
CONY
MST
Сравнение CONY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.23 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и MST
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -97.68% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -97.64% | +34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -97.11% | +38.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -65.28% | +41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 79.33% | -36.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и MST
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.42%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 47.52% | -34.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 109.77% | -64.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 134.41% | -76.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 127.52% | -67.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 127.52% | -67.83% |
Сравнение комиссий CONY и MST
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и MST
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and MST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, CONY leads with -57.07% vs -97.11% for MST. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -57.07% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 192.21% for CONY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.31% for MST.
MST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор