Сравнение CONY с ICOI
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs -46.01% for ICOI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CONY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности CONY и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -3.42% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
Correlation
The correlation between CONY and ICOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between CONY and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. ICOI — Ранг доходности на риск
CONY
ICOI
Сравнение CONY c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.19 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и ICOI
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -58.10% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -58.10% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -55.39% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -28.53% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 38.60% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и ICOI
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 13.77% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 35.52% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 49.30% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 50.01% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 50.01% | +9.88% |
Сравнение комиссий CONY и ICOI
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и ICOI
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что меньше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CONY and ICOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, ICOI leads with -46.01% vs -49.52% for CONY. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -46.01% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 204.97% for CONY.
They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.98% for ICOI.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор