PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с ICOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONY с ICOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs -42.41% for ICOI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CONY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.

Доходность

Сравнение доходности CONY и ICOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.33%.

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOI

1 день
-5.88%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и ICOI

2026 (YTD)2025
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-25.27%2.22%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.33%-7.98%

Correlation

The correlation between CONY and ICOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between CONY and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOYICOI с HOOW

Доходность на риск

CONY vs. ICOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c ICOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYICOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.86

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.15

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.73

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.16

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. ICOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOI равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и ICOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYICOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.50

+0.63

Просадки

Сравнение просадок CONY и ICOI

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и ICOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONYICOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-58.10%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-58.10%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.66%

-55.30%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-27.43%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.68%

36.48%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и ICOI

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONYICOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

13.92%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

34.93%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

49.40%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

50.41%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.06%

50.41%

+9.65%

Сравнение комиссий CONY и ICOI

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и ICOI

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что меньше доходности ICOI в 338.05%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		189.23%192.07%155.66%16.43%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.05%247.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CONY and ICOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CONY has higher volatility (15.87%) compared to ICOI (13.92%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs ICOI's -58.10%.

On 1-year performance, CONY leads with -42.39% vs -42.41% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONY has performed better with a -42.39% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.

ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 189.23% for CONY.

They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.98% for ICOI.

CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и ICOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор