Сравнение CONY с GOF
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs -13.71% for GOF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности CONY и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у GOF с доходностью -9.63%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам CONY и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.63% | -1.92% | 38.04% | -15.26% |
Correlation
The correlation between CONY and GOF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. GOF — Ранг доходности на риск
CONY
GOF
Сравнение CONY c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.59 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.07 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и GOF
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -54.66% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -23.24% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -19.50% | -39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -7.08% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 12.84% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GOF
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 3.40% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 11.11% | +33.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 18.04% | +39.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 18.19% | +41.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 19.54% | +40.35% |
Сравнение комиссий CONY и GOF
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GOF
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности GOF в 20.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.62% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and GOF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to GOF (3.40%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GOF's -54.66%.
GOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор