Сравнение CONY с GOF
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -54.88% vs -15.22% for GOF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности CONY и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у GOF с доходностью -10.48%.
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- -15.22%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам CONY и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.48% | -1.92% | 38.04% | -15.26% |
Correlation
The correlation between CONY and GOF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. GOF — Ранг доходности на риск
CONY
GOF
Сравнение CONY c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.66 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.18 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и GOF
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -54.66% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -23.24% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.46% | -20.26% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -7.09% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.07% | 12.91% | +27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GOF
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 3.41% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 11.10% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.96% | 18.06% | +39.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 18.20% | +41.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.92% | 19.53% | +40.39% |
Сравнение комиссий CONY и GOF
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GOF
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 215.02%, что больше доходности GOF в 20.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.81% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and GOF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.90%) compared to GOF (3.41%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GOF's -54.66%.
GOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор