Сравнение CONY с GOF
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs -13.38% for GOF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 1.89%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности CONY и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у GOF с доходностью -6.79%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CONY и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -15.26% |
Correlation
The correlation between CONY and GOF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. GOF — Ранг доходности на риск
CONY
GOF
Сравнение CONY c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.99 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и GOF
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -54.66% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -23.24% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -16.98% | -41.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -7.12% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 13.59% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GOF
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 3.28% | +10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 10.60% | +34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 18.15% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 18.20% | +41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 19.52% | +40.17% |
Сравнение комиссий CONY и GOF
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GOF в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GOF
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности GOF в 20.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and GOF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GOF's -54.66%.
GOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор