PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONY с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CONY is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, CONY returned -41.66% vs -40.35% for GBTC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности CONY и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

CONY

1 день
0.65%
1 месяц
-14.40%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-35.02%
1 год
-41.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и GBTC

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-24.78%-26.34%23.62%81.04%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%76.09%

Correlation

The correlation between CONY and GBTC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.69

The correlation between CONY and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

CONY vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 44
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-1.31

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.81

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.40

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CONY и GBTC

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONYGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-89.91%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-49.87%

-13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-49.87%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-43.43%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

28.81%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и GBTC

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONYGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

9.07%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

33.86%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.14%

43.69%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.02%

62.44%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.02%

82.20%

-22.18%

Сравнение комиссий CONY и GBTC

CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и GBTC

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		191.74%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

CONY and GBTC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (15.89%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, GBTC leads with -40.35% vs -41.66% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -40.35% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 0.00% for GBTC.

CONY is categorized as Derivative Income, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.50% for GBTC.

CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор