Сравнение CONY с GBTC
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. CONY is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs -46.99% for GBTC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности CONY и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -26.27%, а GBTC немного ниже – -27.18%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам CONY и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -7.65% | 113.81% | 72.07% |
Correlation
The correlation between CONY and GBTC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between CONY and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. GBTC — Ранг доходности на риск
CONY
GBTC
Сравнение CONY c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.41 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и GBTC
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -89.91% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -53.75% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -49.43% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -43.49% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 33.38% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и GBTC
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 10.75% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 34.74% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 44.29% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 61.83% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 81.43% | -21.74% |
Сравнение комиссий CONY и GBTC
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и GBTC
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and GBTC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, GBTC leads with -46.99% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -46.99% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.00% for GBTC.
CONY is categorized as Derivative Income, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.50% for GBTC.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор