PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с GBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и GBTC

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-22.40%-7.65%113.81%76.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -22.28%, а GBTC немного ниже – -22.40%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-22.40%
6 месяцев
-42.46%
1 год
-21.01%
3 года*
48.01%
5 лет*
0.84%
10 лет*
58.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

CONY vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.47

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-0.41

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.38

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.80

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Корреляция

Корреляция между CONY и GBTC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и GBTC

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок CONY и GBTC

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-89.91%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-49.55%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-46.10%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-43.48%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

23.39%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и GBTC

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

12.99%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

36.80%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

45.30%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

64.19%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

82.56%

-22.07%