Сравнение CONY с FTQI
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CONY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 26.34% for FTQI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CONY и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам CONY и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 18.30% | 6.19% |
Correlation
The correlation between CONY and FTQI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CONY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CONY
FTQI
Сравнение CONY c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.24 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 20.07 | -21.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и FTQI
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -19.42% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -6.24% | -57.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -0.85% | -57.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -3.73% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 1.32% | +41.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и FTQI
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 2.92% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 8.83% | +36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 10.87% | +46.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 14.82% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 12.98% | +46.71% |
Сравнение комиссий CONY и FTQI
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и FTQI
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and FTQI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -57.07% for CONY. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 10.92% for FTQI.
CONY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор