Сравнение CONWX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.92% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и WFSPX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
CONWX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
CONWX
WFSPX
Сравнение CONWX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.47 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 7.15 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и WFSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и WFSPX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и WFSPX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -58.21% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.11% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -24.51% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -33.74% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -6.51% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -12.84% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.53% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и WFSPX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.17% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 9.44% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 18.21% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 16.88% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.00% | -6.84% |