Сравнение CONWX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.97% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и VTMFX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
CONWX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
CONWX
VTMFX
Сравнение CONWX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.94 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.73 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 8.12 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и VTMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и VTMFX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и VTMFX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -28.49% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -6.82% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -17.40% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -21.87% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.00% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.57% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.45% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и VTMFX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.86% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 4.82% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 8.55% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 8.51% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 9.10% | +2.06% |