PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.36% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий CONWX и VFAIX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CONWX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.14

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.32

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.26

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

0.78

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.14

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.23

+0.56

Корреляция

Корреляция между CONWX и VFAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и VFAIX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и VFAIX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-78.64%

+52.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-14.72%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-25.71%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-44.37%

+18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-11.94%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-18.69%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.92%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и VFAIX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.84%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

11.74%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

19.94%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

19.42%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

22.63%

-11.47%