PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.52% соответственно.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий CONWX и STDAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

CONWX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

4.24

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

7.10

-4.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.50

-1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

6.50

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

31.36

-20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.24

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.42

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.00

+0.78

Корреляция

Корреляция между CONWX и STDAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и STDAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и STDAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-76.81%

+50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-0.59%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-2.91%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-26.89%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-9.55%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-31.95%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.12%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и STDAX

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.39%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

0.64%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

0.93%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

1.95%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

6.69%

+4.46%