Сравнение STDAX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STDAX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STDAX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, STDAX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 2.52% против 10.78% соответственно.
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STDAX и SACAX
STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
STDAX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
STDAX
SACAX
Сравнение STDAX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STDAX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 0.89 | +3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.10 | 1.34 | +5.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.50 | 1.19 | +1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 1.05 | +5.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.36 | 4.99 | +26.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 0.89 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.59 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.45 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между STDAX и SACAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STDAX и SACAX
Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок STDAX и SACAX
Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -54.31% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -11.30% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.91% | -26.96% | +24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -34.90% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -8.85% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.95% | -9.84% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.37% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STDAX и SACAX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.39%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.89% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 8.76% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 15.59% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 15.56% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 15.98% | -9.29% |