PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с MAPOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с MAPOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и MAPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и MAPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.77%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции MAPOX по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.92% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

MAPOX

1 день
1.48%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.70%
1 год
4.70%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Mairs & Power Balanced Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с QBDSXMAPOX с BERIXMAPOX с PALDXMAPOX с BWBIX

Сравнение комиссий CONWX и MAPOX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MAPOX в 0.69%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund

Доходность на риск

CONWX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXMAPOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.46

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.71

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.73

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

2.61

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. MAPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MAPOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и MAPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXMAPOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.46

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.02

+0.77

Корреляция

Корреляция между CONWX и MAPOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и MAPOX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MAPOX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.07%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и MAPOX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и MAPOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXMAPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-69.72%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.27%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-21.48%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-24.80%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.24%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-21.25%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.03%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и MAPOX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXMAPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.33%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

5.83%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.24%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

10.44%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

11.12%

+0.04%