Сравнение CONWX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CONWX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONWX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 1.88% соответственно.
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONWX и ASFYX
CONWX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
CONWX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CONWX
ASFYX
Сравнение CONWX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.27 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.42 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.18 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 0.29 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.27 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CONWX и ASFYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и ASFYX
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и ASFYX
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONWX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -36.43% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -13.51% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -36.43% | +23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -36.43% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -24.28% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -13.10% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 8.26% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и ASFYX
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONWX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.82% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 10.00% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 13.00% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.67% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.68% | -1.52% |