PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONWX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONWX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и ASFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 8.70% против 1.88% соответственно.


CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concorde Wealth Management Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий CONWX и ASFYX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.


Доходность на риск

CONWX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONWXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.27

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.42

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.18

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

0.29

+12.22

CONWX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONWXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.27

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Корреляция

Корреляция между CONWX и ASFYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и ASFYX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ASFYX в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и ASFYX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и ASFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


CONWXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-36.43%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-13.51%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-36.43%

+23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-36.43%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-24.28%

+23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-13.10%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

8.26%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и ASFYX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONWXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

10.00%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

13.00%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

13.67%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

12.68%

-1.52%