PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с XES

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs -3.55%/yr for XES. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMT charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности COMT и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.58%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 8.70% против -3.55% соответственно.

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

XES

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
21.81%
С начала года
36.58%
1 год
76.01%
3 года*
8.98%
5 лет*
16.35%
10 лет*
-3.55%
Всё время*
-3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.58%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between COMT and XES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.64

Over the past year, the correlation between COMT and XES has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

COMT vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.50

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.12

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.69

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

12.53

-6.27

COMT vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и XES

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-95.65%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-20.69%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-45.95%

+28.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-45.95%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-91.23%

+52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-73.62%

+63.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-54.46%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

6.09%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и XES

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.59%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

21.22%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

30.63%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

38.69%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

44.85%

-26.00%

Сравнение комиссий COMT и XES

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и XES

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XES в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

COMT and XES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.59%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.70% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.70% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.17% for XES.

COMT is categorized as Commodities, while XES is Energy Equities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор