Сравнение COMT с UNG
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 7.70%/yr vs -21.22%/yr for UNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности COMT и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 7.70% против -21.22% соответственно.
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
UNG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -21.22%
Сравнение доходности по годам COMT и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.32% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between COMT and UNG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. UNG — Ранг доходности на риск
COMT
UNG
Сравнение COMT c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.70 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -1.09 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и UNG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -99.88% | +47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -39.94% | +22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -68.16% | +50.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -92.49% | +63.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -93.55% | +54.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -99.86% | +82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -89.97% | +65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 25.55% | -21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и UNG
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.32%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 11.64% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 50.89% | -31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 60.26% | -38.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 64.13% | -42.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 54.79% | -35.92% |
Сравнение комиссий COMT и UNG
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и UNG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and UNG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.64%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.70% vs -21.22% for UNG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.70% return vs -21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for UNG.
COMT is categorized as Commodities, while UNG is Oil & Gas. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: iShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 1.17% for UNG.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор