PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с UNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.33%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности COMT и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 8.33% против -22.23% соответственно.

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between COMT and UNG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD

Доходность на риск

COMT vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.57

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.54

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.86

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

-1.32

+7.67

COMT vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и UNG

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-99.88%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-39.94%

+22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-68.16%

+50.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-92.49%

+63.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-93.55%

+54.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-99.87%

+88.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-90.00%

+66.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

25.76%

-20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и UNG

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.91%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.58%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

48.34%

-28.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

59.59%

-38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

64.19%

-42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

54.74%

-35.89%

Сравнение комиссий COMT и UNG

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и UNG

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and UNG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (10.58%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -22.23% for UNG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for UNG.

COMT is categorized as Commodities, while UNG is Oil & Gas. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: iShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 1.17% for UNG.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор