Сравнение COMT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
COMT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.07% против -1.39% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и TLT
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
COMT vs. TLT — Ранг доходности на риск
COMT
TLT
Сравнение COMT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.13 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.10 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.06 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -0.13 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.13 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между COMT и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и TLT
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и TLT
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -48.35% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.23% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -43.70% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -48.35% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -40.23% | +37.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -13.62% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.39% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и TLT
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 3.71% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 6.61% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 11.40% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.88% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 14.93% | +3.76% |