Сравнение COMT с TILL
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, COMT returned 16.18%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности COMT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
COMT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.79%
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 37.50% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -13.43% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between COMT and TILL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. TILL — Ранг доходности на риск
COMT
TILL
Сравнение COMT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.15 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | -0.25 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.11 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.56 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок COMT и TILL
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -33.76% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -8.98% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -30.40% | +17.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -29.47% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -21.40% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.41% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и TILL
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.38% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 10.25% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 12.68% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 14.74% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.74% | +4.15% |
Сравнение комиссий COMT и TILL
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и TILL
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and TILL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.46%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, COMT leads with 16.18% vs -5.74% for TILL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 16.18% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.89% for TILL.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор