Сравнение COMT с TILL
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COMT is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, COMT returned 11.11%/yr vs -9.00%/yr for TILL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности COMT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.54%.
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | -14.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -11.52% |
Correlation
The correlation between COMT and TILL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. TILL — Ранг доходности на риск
COMT
TILL
Сравнение COMT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.31 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -0.62 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и TILL
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -33.76% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -9.87% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -29.46% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -31.19% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -21.49% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.96% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и TILL
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.83% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.35% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 12.60% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.69% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.69% | +4.18% |
Сравнение комиссий COMT и TILL
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и TILL
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and TILL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.32%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, COMT leads with 11.11% vs -9.00% for TILL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 11.11% return vs -9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 4.84% for TILL.
They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.89% for TILL.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор