Сравнение COMT с STNG
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while STNG (Scorpio Tankers Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 8.17%/yr for STNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COMT и STNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 55.23%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.17% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
STNG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 33.56%
- С начала года
- 55.23%
- 1 год
- 84.06%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 38.15%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- -0.50%
Сравнение доходности по годам COMT и STNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 55.23% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
Correlation
The correlation between COMT and STNG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between COMT and STNG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. STNG — Ранг доходности на риск
COMT
STNG
Сравнение COMT c STNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | STNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.72 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 9.38 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и STNG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и STNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -91.13% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -22.74% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -60.97% | +43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -60.97% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -81.67% | +42.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -9.68% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -49.10% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 8.99% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и STNG
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | STNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 12.62% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 27.00% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 37.49% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 44.79% | -23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 54.15% | -35.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и STNG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности STNG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.21% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and STNG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNG has higher volatility (12.62%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs STNG's -91.13%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и STNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор