PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

COMT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или SPY.

Корреляция

Корреляция между COMT и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.11

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.04

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

COMT:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.07

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.32

SPY:

2.93

Индекс Язвы

COMT:

5.57%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

COMT:

16.62%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COMT:

-20.93%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.46% против 12.67% соответственно.

COMT

С начала года

-0.16%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

3.48%

1 год

-1.74%

5 лет

14.15%

10 лет

2.46%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и SPY

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и SPY

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.91%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COMT и SPY

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и SPY

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 4.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...