Сравнение COMT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
COMT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности COMT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.61% против 13.10% соответственно.
COMT
4.99%
-0.57%
-2.91%
0.81%
6.49%
0.61%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| COMT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 12.14% |
| Макс. просадка | -51.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.53% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и SPY
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между COMT и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и SPY
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 4.95% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% | 0.56% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и SPY
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и SPY
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.