Сравнение COMT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
COMT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.07% против 28.39% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и SOXX
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
COMT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
COMT
SOXX
Сравнение COMT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.63 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.44 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 16.46 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между COMT и SOXX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и SOXX
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и SOXX
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -70.21% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -18.27% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -45.75% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -45.75% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -7.95% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -20.10% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.92% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 10.34%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 12.83% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 26.41% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 40.12% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 35.48% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 32.98% | -14.29% |