Сравнение COMT с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
COMT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 10.07% против 0.61% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и LTPZ
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
COMT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
COMT
LTPZ
Сравнение COMT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.27 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.29 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.33 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -0.65 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.27 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между COMT и LTPZ составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и LTPZ
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и LTPZ
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -40.99% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -7.82% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -40.99% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -40.99% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -33.86% | +31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -12.19% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.94% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и LTPZ
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.00% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 6.47% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 11.23% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.91% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.10% | +3.59% |