PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с LTPZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

COMT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или LTPZ.

Корреляция

Корреляция между COMT и LTPZ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности COMT и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.16

LTPZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.12

LTPZ:

0.06

Коэф-т Омега

COMT:

0.99

LTPZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.10

LTPZ:

-0.01

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.49

LTPZ:

-0.04

Индекс Язвы

COMT:

5.55%

LTPZ:

6.32%

Дневная вол-ть

COMT:

16.58%

LTPZ:

13.04%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

COMT:

-21.52%

LTPZ:

-35.75%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.38% против 0.73% соответственно.

COMT

С начала года

-0.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.55%

5 лет

14.36%

10 лет

2.38%

LTPZ

С начала года

-0.26%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-5.33%

1 год

-0.75%

5 лет

-5.36%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и LTPZ

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и LTPZ

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности LTPZ в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		4.10%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок COMT и LTPZ

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и LTPZ

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...