PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMT и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.09% соответственно.


COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between COMT and EWZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.36

The correlation between COMT and EWZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

COMT vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMTEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.99

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

5.09

+1.17

COMT vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и EWZ

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и EWZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMTEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-77.25%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-19.27%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-31.36%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-32.24%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-56.99%

+17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-21.48%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-35.89%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

7.50%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и EWZ

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 5.69% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMTEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.63%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

19.81%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

24.92%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

27.55%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

33.91%

-15.06%

Сравнение комиссий COMT и EWZ

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и EWZ

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWZ в 4.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы


COMT and EWZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.69%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.70% vs 6.09% for EWZ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.70% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.13% for EWZ.

COMT is categorized as Commodities, while EWZ is Latin America Equities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.59% for EWZ.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор