Сравнение COMT с EWZ
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 6.09%/yr for EWZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.
Доходность
Сравнение доходности COMT и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.09% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
EWZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам COMT и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 12.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Correlation
The correlation between COMT and EWZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between COMT and EWZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. EWZ — Ранг доходности на риск
COMT
EWZ
Сравнение COMT c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.99 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 5.09 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и EWZ
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -77.25% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -19.27% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -31.36% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -32.24% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -56.99% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -21.48% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -35.89% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.50% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и EWZ
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 5.69% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 19.81% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 24.92% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 27.55% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 33.91% | -15.06% |
Сравнение комиссий COMT и EWZ
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и EWZ
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EWZ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.13% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and EWZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.69%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs EWZ's -77.25%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.70% vs 6.09% for EWZ. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.70% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.
COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.13% for EWZ.
COMT is categorized as Commodities, while EWZ is Latin America Equities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.59% for EWZ.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор