Сравнение COMT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
COMT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.81% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и DGRO
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
COMT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
COMT
DGRO
Сравнение COMT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.66 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.48 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 6.80 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между COMT и DGRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и DGRO
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и DGRO
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -35.10% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.92% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -19.31% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -35.10% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.70% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -3.48% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.37% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и DGRO
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 3.57% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 7.21% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 14.47% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 13.84% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.63% | +2.06% |