Сравнение COMT с DBB
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 7.70%/yr vs 8.28%/yr for DBB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности COMT и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.28% соответственно.
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
DBB
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам COMT и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.71% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Correlation
The correlation between COMT and DBB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between COMT and DBB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. DBB — Ранг доходности на риск
COMT
DBB
Сравнение COMT c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.61 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.11 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и DBB
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -60.20% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -11.00% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.59% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -35.00% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -37.98% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -10.66% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -30.81% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.14% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и DBB
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.32%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.45% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 16.46% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 18.83% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.30% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.52% | +0.35% |
Сравнение комиссий COMT и DBB
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и DBB
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DBB в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.52% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and DBB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBB has higher volatility (6.45%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs DBB's -60.20%.
On 10-year performance, DBB leads with 8.28% vs 7.70% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBB has performed better with a 8.28% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.52% for DBB.
COMT is categorized as Commodities, while DBB is Metals. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.80% for DBB.
DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор