Сравнение COMT с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
COMT и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.49% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и DBB
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
COMT vs. DBB — Ранг доходности на риск
COMT
DBB
Сравнение COMT c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.38 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.88 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.29 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 7.26 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.38 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.06 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между COMT и DBB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и DBB
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и DBB
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -60.20% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.00% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -35.00% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -37.98% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.37% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -31.16% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и DBB
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 7.07% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.98% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 18.84% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.29% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.46% | +0.22% |