PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с DBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. COMT is actively managed, while DBB is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.79%/yr vs 9.46%/yr for DBB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности COMT и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям DBB по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.46% соответственно.

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%

DBB

1 день
0.04%
1 месяц
4.67%
С начала года
14.30%
6 месяцев
21.27%
1 год
43.95%
3 года*
19.22%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и DBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.30%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%

Correlation

The correlation between COMT and DBB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between COMT and DBB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COMT и DBB

Секторы
COMT
DBB

Финансовые услуги

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COMT
100.0%
DBB
98.8%

Сырьевые материалы

COMT

-

DBB

-

Коммуникационные услуги

COMT

-

DBB

-

Потребительский циклический сектор

COMT

-

DBB

-

Потребительский защитный сектор

COMT

-

DBB

-

Энергетика

COMT

-

DBB

-

Здравоохранение

COMT

-

DBB

-

Промышленность

COMT

-

DBB

-

Недвижимость

COMT

-

DBB

-

Технологии

COMT

-

DBB

-

Коммунальные услуги

COMT

-

DBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

COMT vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.46

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.21

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.02

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.35

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок COMT и DBB

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-60.20%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.00%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.59%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-35.00%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-37.98%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-1.54%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-30.89%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.87%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и DBB

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.49%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

15.72%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

17.99%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.24%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.47%

+0.42%

Сравнение комиссий COMT и DBB

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и DBB

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности DBB в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMT and DBB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to DBB (5.49%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs DBB's -60.20%.

On 10-year performance, DBB leads with 9.46% vs 8.79% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBB has performed better with a 9.46% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.29% for DBB.

COMT is categorized as Commodities, while DBB is Metals. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.80% for DBB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор