Сравнение COMT с CVX
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 10.61%/yr for CVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COMT и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.61% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам COMT и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between COMT and CVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between COMT and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. CVX — Ранг доходности на риск
COMT
CVX
Сравнение COMT c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 4.23 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и CVX
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -55.77% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -20.81% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -20.81% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -24.95% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -55.77% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -9.33% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -11.40% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.53% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и CVX
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.57% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 17.72% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.73% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 25.16% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 29.25% | -10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и CVX
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and CVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs CVX's -55.77%.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор