Сравнение COMT с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
COMT и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | 1.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и CMDT
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
COMT vs. CMDT — Ранг доходности на риск
COMT
CMDT
Сравнение COMT c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.67 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.22 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между COMT и CMDT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и CMDT
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и CMDT
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -9.69% | -42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -9.21% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.83% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -2.78% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.51% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и CMDT
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.26% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.59% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 13.22% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 12.12% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 12.12% | +6.57% |