PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMT с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 8.70% против 1.60% соответственно.

COMT

1 день
0.15%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
27.35%
С начала года
31.39%
1 год
33.27%
3 года*
12.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
8.70%
Всё время*
3.44%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		31.39%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between COMT and AMBA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between COMT and AMBA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

COMT vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMTAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.07

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.42

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.11

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

-0.21

+6.47

COMT vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMT и AMBA

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-81.65%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-49.06%

+31.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-52.64%

+35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-81.65%

+52.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-81.65%

+42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-69.70%

+59.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-48.55%

+24.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

25.03%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и AMBA

Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

36.87%

-31.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

58.50%

-38.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

73.91%

-52.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

65.35%

-44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

58.03%

-39.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и AMBA

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.89%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

COMT and AMBA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs AMBA's -81.65%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор