PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. COMB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности COMB и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-10.69%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between COMB and CMDY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between COMB and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

COMB vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.93

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

4.82

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

14.50

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок COMB и CMDY

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-31.19%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-7.73%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-10.08%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.56%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.97%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.14%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.57%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и CMDY

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеют волатильность 5.14% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.04%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

14.20%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.06%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

15.80%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.63%

+0.50%

Сравнение комиссий COMB и CMDY

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и CMDY

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, COMB and CMDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COMB has higher volatility (5.14%) compared to CMDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 10.71% for CMDY. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 7.14% for COMB.

They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор