Сравнение COMB с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
COMB и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -10.69% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.89% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.89%.
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 27.68%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и CMDY
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
COMB vs. CMDY — Ранг доходности на риск
COMB
CMDY
Сравнение COMB c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.80 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.36 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.17 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.89 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между COMB и CMDY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и CMDY
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности CMDY в 10.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.58% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и CMDY
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -31.19% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.57% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -26.56% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -13.39% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и CMDY
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.73% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.01% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.42% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.63% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.54% | +0.51% |