PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с USE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. COM is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, COM returned 7.16%/yr vs 17.85%/yr for USE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COM charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности COM и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 48.69%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

USE

1 день
2.75%
1 месяц
-2.96%
С начала года
48.69%
6 месяцев
51.72%
1 год
41.25%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и USE

2026 (YTD)202520242023
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-8.41%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		48.69%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between COM and USE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

COM vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.32

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.94

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

1.58

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

3.10

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.32

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок COM и USE

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-26.24%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-26.24%

+21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-26.24%

+17.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.44%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-7.96%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

13.32%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и USE

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

11.11%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

25.86%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

31.46%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

27.06%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

27.06%

-17.29%

Сравнение комиссий COM и USE

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и USE

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности USE в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.06%3.06%38.65%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and USE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.11%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USE leads with 17.85% vs 7.16% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USE has performed better with a 17.85% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.06% for USE.

They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.79% for USE.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор