Сравнение COM с TMF
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs -30.52%/yr for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности COM и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам COM и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 19.49% |
Correlation
The correlation between COM and TMF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between COM and TMF shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. TMF — Ранг доходности на риск
COM
TMF
Сравнение COM c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 0.03 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 0.08 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.03 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | -0.66 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.14 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок COM и TMF
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -92.89% | +76.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -26.51% | +21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -56.31% | +47.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -88.81% | +74.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -92.23% | +87.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -43.63% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 11.49% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TMF
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.09% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 19.01% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 28.76% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 46.75% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 43.92% | -34.15% |
Сравнение комиссий COM и TMF
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TMF
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
COM and TMF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.09%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs -30.52% for TMF. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs -30.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.46% for COM.
COM is categorized as Commodities, while TMF is Leveraged Bonds. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.01% for TMF.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор