Сравнение COM с TMF
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 7.99%/yr vs -30.25%/yr for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности COM и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%.
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам COM и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 16.66% |
Correlation
The correlation between COM and TMF is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between COM and TMF shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. TMF — Ранг доходности на риск
COM
TMF
Сравнение COM c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.00 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -0.00 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и TMF
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -92.89% | +76.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -26.51% | +18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -56.09% | +47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -88.81% | +74.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -91.71% | +84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -43.78% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 12.28% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TMF
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.08%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.26% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 19.68% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 28.15% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 46.63% | -37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 43.87% | -34.11% |
Сравнение комиссий COM и TMF
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TMF
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
COM and TMF have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.26%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, COM leads with 7.99% vs -30.25% for TMF. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.99% return vs -30.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.61% for COM.
COM is categorized as Commodities, while TMF is Leveraged Bonds. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.01% for TMF.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор