Сравнение COM с TMF
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.18%/yr vs -33.81%/yr for TMF. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COM charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности COM и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%.
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.65M | $4.97M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам COM и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 16.66% |
Correlation
The correlation between COM and TMF is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between COM and TMF shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. TMF — Ранг доходности на риск
COM
TMF
Сравнение COM c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.58 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -1.16 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и TMF
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -93.10% | +77.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -28.69% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -50.64% | +42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -89.14% | +75.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -92.83% | +88.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -44.10% | +37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 14.40% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TMF
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 1.80%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 7.36% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 20.07% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 27.13% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 46.38% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 43.69% | -33.96% |
Сравнение комиссий COM и TMF
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TMF
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
COM and TMF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs TMF's -93.10%.
On 5-year performance, COM leads with 8.18% vs -33.81% for TMF. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.18% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.51% for COM.
COM is categorized as Commodities, while TMF is Leveraged Bonds. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.01% for TMF.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор