Сравнение COM с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
COM и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 19.49% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и TMF
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
COM vs. TMF — Ранг доходности на риск
COM
TMF
Сравнение COM c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.44 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -0.41 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.46 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.74 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.44 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.63 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.13 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между COM и TMF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и TMF
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок COM и TMF
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -92.61% | +76.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -27.13% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -88.37% | +74.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -91.95% | +91.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -43.13% | +36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 16.93% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и TMF
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 10.85% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 19.51% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 33.89% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 46.85% | -37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 44.00% | -34.24% |