Сравнение COM с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
COM и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -55.70% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SOXS
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
COM vs. SOXS — Ранг доходности на риск
COM
SOXS
Сравнение COM c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.78 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | -2.06 | +4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.74 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.97 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.09 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.78 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.66 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.76 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между COM и SOXS составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SOXS
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SOXS
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -100.00% | +84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -96.52% | +90.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -99.85% | +85.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -100.00% | +98.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -92.53% | +86.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 85.61% | -82.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 39.00% | -35.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 79.00% | -70.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 120.15% | -109.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 106.42% | -96.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 99.19% | -89.43% |