PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs -79.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности COM и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-55.70%

Correlation

The correlation between COM and SOXS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

COM vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.96

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-3.94

+6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.58

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-1.00

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

-1.44

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.96

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.74

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.79

+1.51

Просадки

Сравнение просадок COM и SOXS

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-100.00%

+84.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-97.68%

+93.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-99.80%

+91.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-99.97%

+85.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-100.00%

+95.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-92.60%

+86.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

68.64%

-67.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

44.22%

-40.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

83.94%

-75.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

102.18%

-91.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

108.21%

-98.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

100.48%

-90.71%

Сравнение комиссий COM и SOXS

COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и SOXS

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COM and SOXS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs -79.66% for SOXS. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs -79.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 2.46% for COM.

COM is categorized as Commodities, while SOXS is Leveraged Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.08% for SOXS.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор