Сравнение COM с SOXS
COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, COM returned 7.99%/yr vs -80.20%/yr for SOXS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COM charges 0.70%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности COM и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам COM и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.97% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -56.46% |
Correlation
The correlation between COM and SOXS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2017 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COM vs. SOXS — Ранг доходности на риск
COM
SOXS
Сравнение COM c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COM | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.64 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -1.00 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -1.52 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COM и SOXS
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COM | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -100.00% | +84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -97.88% | +90.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -99.87% | +91.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -99.98% | +85.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -100.00% | +92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -92.61% | +86.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 64.84% | -62.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COM | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 67.13% | -65.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 100.53% | -91.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 117.64% | -107.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 111.43% | -101.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 102.11% | -92.35% |
Сравнение комиссий COM и SOXS
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SOXS
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SOXS в 55.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COM and SOXS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to COM (2.08%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, COM leads with 7.99% vs -80.20% for SOXS. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.99% return vs -80.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 2.61% for COM.
COM is categorized as Commodities, while SOXS is Inverse Equities. COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.70% for COM and 1.08% for SOXS.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COM и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор