Сравнение COM с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
COM и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COM и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 75.88% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и SOXL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
COM vs. SOXL — Ранг доходности на риск
COM
SOXL
Сравнение COM c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.93 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.46 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.64 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 14.09 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.05 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между COM и SOXL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и SOXL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок COM и SOXL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -90.46% | +74.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -49.26% | +43.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -90.46% | +76.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -27.28% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -35.34% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 16.23% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 38.35% | -34.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 79.93% | -71.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 119.50% | -109.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 105.40% | -95.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 97.72% | -87.96% |