Сравнение COM с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
COM и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.41%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и FTGC
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
COM vs. FTGC — Ранг доходности на риск
COM
FTGC
Сравнение COM c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.67 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.39 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.79 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.23 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между COM и FTGC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и FTGC
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FTGC в 15.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок COM и FTGC
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -59.47% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.36% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -22.64% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -27.79% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.25% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и FTGC
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 6.58% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 12.86% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 16.72% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.94% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 14.69% | -4.93% |