Сравнение COM с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и ProShares Ultra Gold (UGL).
COM и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или UGL.
Корреляция
Корреляция между COM и UGL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COM и UGL
Основные характеристики
COM:
0.10
UGL:
2.34
COM:
0.19
UGL:
2.85
COM:
1.02
UGL:
1.36
COM:
0.09
UGL:
2.09
COM:
0.26
UGL:
12.71
COM:
3.14%
UGL:
6.30%
COM:
8.45%
UGL:
34.21%
COM:
-15.95%
UGL:
-75.93%
COM:
-6.89%
UGL:
-6.98%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%.
COM
1.03%
-2.71%
-1.08%
0.24%
11.53%
N/A
UGL
51.04%
17.35%
36.28%
78.59%
17.94%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и UGL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и UGL
COM
UGL
Сравнение COM c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и UGL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.77% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и UGL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и UGL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.19%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.