Сравнение COM с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и ProShares Ultra Gold (UGL).
COM и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или UGL.
Корреляция
Корреляция между COM и UGL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и UGL
Основные характеристики
COM:
1.24
UGL:
2.22
COM:
1.84
UGL:
2.66
COM:
1.23
UGL:
1.35
COM:
0.67
UGL:
1.30
COM:
3.16
UGL:
10.65
COM:
2.85%
UGL:
6.32%
COM:
7.26%
UGL:
30.38%
COM:
-15.95%
UGL:
-75.93%
COM:
-5.76%
UGL:
-17.33%
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 7.52%.
COM
2.26%
2.39%
2.39%
8.67%
9.80%
N/A
UGL
7.52%
10.46%
23.48%
64.85%
14.40%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и UGL
COM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COM и UGL
COM
UGL
Сравнение COM c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и UGL
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.79% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COM и UGL
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и UGL
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.