PortfoliosLab logo
Сравнение COLM с LEVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLM и LEVI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и LEVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.00%
-18.51%
COLM
LEVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.51

LEVI:

-0.56

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.53

LEVI:

-0.60

Коэф-т Омега

COLM:

0.93

LEVI:

0.92

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.39

LEVI:

-0.44

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.65

LEVI:

-1.02

Индекс Язвы

COLM:

10.26%

LEVI:

23.92%

Дневная вол-ть

COLM:

33.20%

LEVI:

43.36%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

LEVI:

-59.85%

Текущая просадка

COLM:

-39.76%

LEVI:

-41.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.64B

LEVI:

$6.31B

EPS

COLM:

$3.82

LEVI:

$0.90

Коэффициент P/E

COLM:

17.27

LEVI:

17.73

Коэффициент P/S

COLM:

1.08

LEVI:

0.99

Коэффициент P/B

COLM:

2.02

LEVI:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

LEVI:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

LEVI:

$3.86B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

LEVI:

$650.00M

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у LEVI с доходностью -5.59%.


COLM

С начала года

-22.68%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-16.96%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

LEVI

С начала года

-5.59%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-20.98%

5 лет

7.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и LEVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

LEVI
Ранг риск-скорректированной доходности LEVI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c LEVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Levi Strauss & Co. (LEVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.51
LEVI: -0.56
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.53
LEVI: -0.60
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.93
LEVI: 0.92
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.39
LEVI: -0.44
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.65
LEVI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEVI равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и LEVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.56
COLM
LEVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и LEVI

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности LEVI в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company
1.86%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
LEVI
Levi Strauss & Co.
3.98%2.89%2.90%2.84%1.04%0.80%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLM и LEVI

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки LEVI в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и LEVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.76%
-41.29%
COLM
LEVI

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и LEVI

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.08%, в то время как у Levi Strauss & Co. (LEVI) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.08%
28.24%
COLM
LEVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и LEVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Levi Strauss & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию