Сравнение COLL с HQY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COLL с HQY

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или HQY.

Корреляция

Корреляция между COLL и HQY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности COLL и HQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COLL

HQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.56

HQY:

0.01

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.58

HQY:

0.28

Коэф-т Омега

COLL:

0.93

HQY:

1.04

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.59

HQY:

0.01

Коэф-т Мартина

COLL:

-1.17

HQY:

0.04

Индекс Язвы

COLL:

20.64%

HQY:

11.00%

Дневная вол-ть

COLL:

43.11%

HQY:

40.22%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

HQY:

-60.65%

Текущая просадка

COLL:

-35.71%

HQY:

-29.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$867.88M

HQY:

$7.31B

EPS

COLL:

$1.86

HQY:

$1.09

Коэффициент P/E

COLL:

14.52

HQY:

77.54

Коэффициент PEG

COLL:

0.00

HQY:

0.92

Коэффициент P/S

COLL:

1.37

HQY:

6.09

Коэффициент P/B

COLL:

3.79

HQY:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$486.53M

HQY:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$285.89M

HQY:

$720.73M

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$193.98M

HQY:

$339.12M

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у HQY с доходностью -16.41%.

COLL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-22.76%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

HQY

С начала года

-16.41%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-0.85%

5 лет

10.49%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и HQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COLL: -0.56

HQY: 0.01

Коэффициент Сортино

COLL: -0.58

HQY: 0.28

Коэффициент Омега

COLL: 0.93

HQY: 1.04

Коэффициент Кальмара

COLL: -0.59

HQY: 0.01

Коэффициент Мартина

COLL: -1.17

HQY: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа HQY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и HQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COLL

HQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и HQY

Ни COLL, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COLL и HQY

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и HQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COLL

HQY

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и HQY

Текущая волатильность для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) составляет 14.37%, в то время как у HealthEquity, Inc. (HQY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что COLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COLL

HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и HQY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COLL с HQY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COLL и HQY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и HQY

COLL

HQY

Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и HQY

Просадки

Сравнение просадок COLL и HQY

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и HQY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и HQY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество