Сравнение COLL с HQY
COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COLL in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, HQY in Health Information Services. Over the past 10 years, COLL returned 10.98%/yr vs 12.47%/yr for HQY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLL и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLL показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции COLL уступали акциям HQY по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.47% соответственно.
COLL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- -22.67%
- С начала года
- -21.66%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.98%
HQY
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам COLL и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | -21.66% | 61.61% | -6.92% | 32.67% | 24.20% | -6.74% | -2.67% | 19.86% | -6.99% | 18.56% |
HQY HealthEquity, Inc. | 7.73% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
Correlation
The correlation between COLL and HQY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2015 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
COLL:
$1.18B
HQY:
$8.25B
COLL:
$1.89
HQY:
$2.66
COLL:
19.23
HQY:
37.13
COLL:
0.46
HQY:
0.27
COLL:
1.81
HQY:
6.41
COLL:
4.65
HQY:
4.10
COLL:
$796.33M
HQY:
$1.34B
COLL:
$483.18M
HQY:
$972.12M
COLL:
$550.27M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLL vs. HQY — Ранг доходности на риск
COLL
HQY
Сравнение COLL c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLL | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.03 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.07 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLL и HQY
Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLL | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -60.65% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | -30.57% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.07% | -36.07% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -47.77% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.22% | -60.65% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -13.82% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -22.99% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 15.94% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLL и HQY
Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLL | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 9.40% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 24.98% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 35.49% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 39.80% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 44.49% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLL и HQY
Ни COLL, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLL и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLL и HQY
COLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.25M при выручке в 193.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
COLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 193.52M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
COLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 193.52M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
COLL and HQY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLL has higher volatility (10.78%) compared to HQY (9.40%). In terms of maximum drawdown, COLL dropped -73.59% vs HQY's -60.65%.
COLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLL и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор