PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COLD с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLD и LAND составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.82%
4.89%
COLD
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.43

LAND:

-0.64

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.44

LAND:

-0.80

Коэф-т Омега

COLD:

0.95

LAND:

0.91

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.26

LAND:

-0.22

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.64

LAND:

-0.96

Индекс Язвы

COLD:

17.36%

LAND:

16.60%

Дневная вол-ть

COLD:

26.25%

LAND:

24.67%

Макс. просадка

COLD:

-43.12%

LAND:

-72.56%

Текущая просадка

COLD:

-42.97%

LAND:

-71.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.82B

LAND:

$380.30M

EPS

COLD:

-$0.33

LAND:

-$0.29

PEG коэффициент

COLD:

4.03

LAND:

22.95

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

LAND:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

LAND:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

LAND:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -1.88%.


COLD

С начала года

-3.71%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-10.45%

5 лет

-6.69%

10 лет

N/A

LAND

С начала года

-1.88%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-22.09%

1 год

-16.42%

5 лет

1.32%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.43
LAND: -0.64
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.44
LAND: -0.80
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.95
LAND: 0.91
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.26
LAND: -0.22
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.64
LAND: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.64
COLD
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LAND

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности LAND в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust
4.36%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.37%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LAND

Максимальная просадка COLD за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки LAND в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.97%
-71.91%
COLD
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LAND

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.61%
7.10%
COLD
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab